残差自相关却检验为白噪音，这不矛盾吗

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收藏 2015-08-26

在用arima做时间序列的回归分析时，对残差进行预测以及相关性分析，结果显示残差有自相关，因为p值小于0.05

但是对残差做白噪音检验，检验结果p值大于0.05，所以不能拒绝白噪音的原假设

那么残差有自相关，却又为白噪音，这样不矛盾吗？谢谢大家~

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crystal8832

2015-8-26 09:33:19

xiuxiujunjun00 发表于 2015-8-26 09:21
在用arima做时间序列的回归分析时，对残差进行预测以及相关性分析，结果显示残差有自相关，因为p值小于0.05 ...

白噪声只是均值为0的平稳序列，存在序列相关可以的

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xiuxiujunjun00

2015-8-26 10:10:23

crystal8832 发表于 2015-8-26 09:33
白噪声只是均值为0的平稳序列，存在序列相关可以的

好的，感谢你~~~

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夏目贵志

2015-8-26 12:31:15

crystal8832 发表于 2015-8-26 09:33
白噪声只是均值为0的平稳序列，存在序列相关可以的

这个好像是不对的。
A random vector (that is, a partially indeterminate process that produces vectors of real numbers) is said to be a white noise vector or white random vector if its components each have a probability distribution with zero mean and finite variance, and are statistically independent: that is, their joint probability distribution must be the product of the distributions of the individual components

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crystal8832

2015-10-8 00:29:10

夏目贵志发表于 2015-8-26 12:31
这个好像是不对的。
A random vector (that is, a partially indeterminate process that produces vect ...

你说的是对的，白噪声序列应该是相互独立的，不该存在序列相关问题

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