我现在纠结于以下两个方面的问题：
第一，我知道用最小二乘法估计的回归，如果残差自相关，那么OLS估计的系数都可能会有问题
第二，在用EG两步法做双变量的协整时，第一步假设我验证了两个时间序列都是一阶单整，那么我直接用OLS做回归，然后检验残差的平稳性就是了

问题出来了，两步法的第一步用OLS得出的回归，他的残差平稳是平稳，但是有很强的一阶自相关性，我的样本很大，上千，但是无论用DW，Q统计量，LM等方法都是得出自相关的结果，这时怎么办？

我查了高铁梅的书，还有古扎拉地的计量经济学，似乎在用两步法检验协整的时候，这地方根本就没考虑这个残差自相关，为什么？
我又查了网上关于协整的各种论文，有在这个地方考虑自相关的，它们引入了滞后项来消除这个自相关，并且用分布滞后模型来作为稳定的协整关系式，然后做误差修正模型，这样的流程对吗？当然，还有些论文在这里也没有考虑残差自相关的。

是不是我在原理的理解上出了什么差错？已经毕业了，没人可问，只好在这里找高手帮忙，多谢！在线等