如图。
我对一个平稳序列建立了AR(2)模型，检验残差的自相关性。
以前做模型的时候检测残差是否白噪声，就是看Q检验的p值，都大于0.05就认为残差没有自相关性，满足白噪声。
但是平时看序列相关性也会观察自相关和偏自相关图，如果落在置信带内就认为在没有相关关系，落在置信带外就是相关函数值显著异于0，也就是相关了。

但是图中的很多情况是，既落在置信带内，p又小于0.05.
残差到底是不是自相关的呢？

P.S.还有一个问题是，残差序列的自相关性与残差平方的自相关性之间有没有必然联系？
      在做GARCH模型，检验ARCH效应的时候要看残差平方自相关图，但在此之前先要对平稳序列建立方程得到残差，这个方程也得检测一下残差是否白噪声吧？                        
      然后又回到了上面的问题……………………………………………………