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[求助]关于STATA中的单位根检验
zyp_first
7319 11
2008-10-11
<p>请教各位达人，在做单位根检验时的滞后阶数应该如何选取啊？不同的标准选择的滞后阶数都不一样，而且不同的滞后阶数对于检验的结果也是不同的，阶数选高了就不能通过检验，选低了就可以通过检验，那究竟应如何判断啊？</p><p>拜谢！</p><p></p><p></p>
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songkingby
2008-10-13 16:26:00
计量就是垃圾进去，垃圾出来，选对自己有用的，准则上说得过去就行
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tutaotao
2008-10-14 07:14:00

不是很同意楼上的观点，滞后阶的选取应该根据SIC或AIC准则进行

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songking
2008-10-15 09:50:00
以下是引用tutaotao在2008-10-14 7:14:00的发言：

不是很同意楼上的观点，滞后阶的选取应该根据SIC或AIC准则进行

aic或者sic有时候是冲突的，那你怎么选呢？那还不是根据目的制造垃圾
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zhao_robby
2008-10-16 08:12:00
以下是引用zyp_first在2008-10-11 22:24:00的发言：

请教各位达人，在做单位根检验时的滞后阶数应该如何选取啊？不同的标准选择的滞后阶数都不一样，而且不同的滞后阶数对于检验的结果也是不同的，阶数选高了就不能通过检验，选低了就可以通过检验，那究竟应如何判断啊？

拜谢！

有一个试错的方法，看最后一阶系数的显著性。

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xiaoping2006
2008-10-16 12:37:00

试试看，有用吗？

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