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单位根检验
ermutuxia
3451 5
2009-12-18
悬赏 30 个论坛币 已解决
在用stata做单位根检验时，如何根据AIC准则自动选择滞后阶数？程序应该怎么写？
希望高人给与指点，本人不胜感激！！！！

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看看这个行不行： help dfgls webuse lutkepohl2, clear dfgls dln_inv, maxlag(8) matrix list r(results)
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eblog
2009-12-18 19:02:02
看看这个行不行：
help dfgls

webuse lutkepohl2, clear
dfgls dln_inv, maxlag(8)
matrix list r(results)
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ermutuxia
2009-12-18 19:35:02
快点来帮忙呀！
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dyshappy
2009-12-19 04:30:56
dfgls不用AIC,dfgls 用 MAIC
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2009-12-19 07:06:51
dyshappy 发表于 2009-12-19 04:30
dfgls不用AIC,dfgls 用 MAIC
MAIC 是 modified AIC
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ermutuxia
2009-12-22 08:59:12
谢谢eblog我最后用均方根误差计算的对数似然函数，后又计算的AIC值。因为stata的adf检验不提供aic值。
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