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[学习心得] （一）Stata基本操作汇总———异方差、序列相关、多重共线
xddlovejiao1314
28416 12
2015-05-14
申明：本帖转自Stata版块：https://bbs.pinggu.org/thread-3114210-1-1.html，感谢

crystal8832

坛友的无私奉献。

自从蓝色版主对Stata版块做了较为细致的汇总之后，已经很久没有人对其进行进一步的完善了。本人最近准备重新对版块的内容进行梳理，把坛友们经常询问的问题再一次进行汇总，以方便大家的使用。今天主要是对计量的基本问题的相关汇总。


一、异方差问题
Stata检查是否存在异方差的方法：1.看残差图 【  模型回归之后使用即可】
rvfplot（残差与拟合值的散点图）
rvpplot（残差与解释变量的的散点图）
2.怀特(White,1980）检验【  模型回归之后使用即可】
estat imtest,white（怀特检验）whitetst（外源程序，需下载）
3.BP(Breusch and Pagan,1979)检验【  模型回归之后使用即可】
estat hettest（默认设置使用拟合值y_hat）
estat hettest（使用方程邮编的解释变量，而不是y_hat）
estat hettest varlist（指定使用某些解释变量）
解决办法：
1.WLS加权最小二乘法
reg y x1 x2 x3 [aw=1/var]
eg: reg y x1 x2 x3
predict e1,res
g e2=e1^2
g lne2=log(e2)
reg lne2 y,noc
predict lne2f
g e2f=exp(lne2f)
reg y x1 x2 x3 [aw=1/e2f]
2.White（1980）
eg: reg y x1 x2 x3,robust3. wls0命令
相关帖子传送：
https://bbs.pinggu.org/thread-276344-1-1.html
https://bbs.pinggu.org/thread-2999151-1-1.html
https://bbs.pinggu.org/thread-418802-1-1.html
二、序列相关问题
Stata检查是否存在序列相关的方法：
1.画图
在做完回归之后，先生成残差项e
scatter e L.e
2.BG检验
estat bgodfrey（默认滞后阶数为1）
3.Ljung-Box Q检验
eg: reg y x1 x2 x3
predict e,res
wntestq e
3.DW检验
estat dwatson解决办法：
1.Newey稳健性标准差
newey y x,lag(p) (滞后阶数必选)
2.可行广义最小二乘法（FGLS）
prais y x
prais y x,corc
相关帖子传送：
https://bbs.pinggu.org/thread-3035976-1-1.html
https://bbs.pinggu.org/thread-2384962-1-1.html
三、多重共线问题
多重共线性并不会改变OLS估计量BULE的性质，但会使得对系数的估计变得不准确。
Stata检查是否存在多重共线的方法：
estat vif
VIF值越大说明多重共线性问题越严重。一般认为，最大的VIF不超过10，则不存在明显的多重共线性。
解决办法：
1.如果只关心方程的预测能力，则在整个方程显著的条件下，可以不必关心具体的回归系数。
2.增加样本容量，剔除导致多重共线性的变量或者修改模型设定形式。
3.对于时间序列样本，通过使用差分模型可以一定程度上消除原模型中的多重共线性。
4.岭回归方法。
相关帖子传送：
https://bbs.pinggu.org/thread-1263473-1-1.html
https://bbs.pinggu.org/thread-1473811-1-1.html
https://bbs.pinggu.org/thread-1473811-1-1.html
https://bbs.pinggu.org/thread-1473811-1-1.html

后续还会接着完善，下周我会对时间序列的一些特殊问题采用Stata进行探讨，如平稳性、协整、VAR和VEC的相关问题。

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fjrong
2015-5-14 09:25:35
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gaojianwqjk
2015-5-14 12:14:36
xddlovejiao1314 发表于 2015-5-14 09:20
申明：本帖转自Stata版块：https://bbs.pinggu.org/thread-3114210-1-1.html，感谢crystal8832坛 ...
:)
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nnna
2015-5-30 16:26:56
真是非常好的帖子，但对于第一个问题我想继续请假一下楼主，现在对异方差问题中运用最广的就是运用稳定标准误，或cluster；那稳定性标准误的方法和WLS有啥区别呢，在分析问题中谁更优呢？十分感谢
另外，estat vif这个命令只能求出整个模型的方差膨胀因子，不像SPSS对每个自变量求出一个，stata中有没有相应的命令可以算出每个自变量的方差膨胀因子
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xddlovejiao1314
2015-5-31 10:36:43
nnna 发表于 2015-5-30 16:26
真是非常好的帖子，但对于第一个问题我想继续请假一下楼主，现在对异方差问题中运用最广的就是运用稳定标准 ...
稳健标准误和WLS都是解决模型异方差的问题，相较而言，我个人认为稳健标准误更保守一些（因为它不管异方差的具体形式，全部以一个标准得到保守的估计）。方法无所谓优劣的，在实际问题分析过程中都OK的，但在我这个学科可能用稳健标准误的居多，因为方便。
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xddlovejiao1314
2015-5-31 10:37:50
nnna 发表于 2015-5-30 16:26
真是非常好的帖子，但对于第一个问题我想继续请假一下楼主，现在对异方差问题中运用最广的就是运用稳定标准 ...
至于方差膨胀因子这个，stata就是estat vif命令，按理说应该有每个变量的方差膨胀因子值啊~
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