magicsun 发表于 2015-5-14 22:33
而且後面為什麼是幾何收益率？我也沒明白。

豇小豆 发表于 2015-5-14 23:04
从蒙特卡罗到VAR我还在摸索中，所以不太能回答，但是思路是最后用分位数估VAR的值

hzcmaster 发表于 2015-5-19 16:02
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mcmc=1000;//monte carlo 序列

hzcmaster 发表于 2015-5-19 16:02
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mcmc=1000;//monte carlo 序列

豇小豆 发表于 2015-5-21 16:13
我用matlab运行了程序，但是为什么每次的运行结果都不一样？

hzcmaster 发表于 2015-5-21 19:51
不一样的原因在于这个收益序列是通过随机数产生的，你每次运行生成的随机数不一样，那么收益序列也会有所 ...

豇小豆 发表于 2015-5-21 22:42
确实，最后var的值为0，因为μ近似-1了。那么我所得到的所有var的值都不一样的话，怎么定论呢？

hzcmaster 发表于 2015-5-21 23:00
如果你确定你的收益序列没有问题，那么将这个程序运行2000次，对2000个VaR的值求平均——这是点估计，或者 ...

豇小豆 发表于 2015-5-21 23:32
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mcmc=1000;

hzcmaster 发表于 2015-5-22 11:23
你的h(a)=p(k+1)有点问题，这个h每次存储的是mcmc序列的最后一个值，这一步应该算VAR的值。其他都挺好

豇小豆 发表于 2015-5-21 16:13
我用matlab运行了程序，但是为什么每次的运行结果都不一样？

豇小豆 发表于 2015-5-21 23:32
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mcmc=1000;

豇小豆 发表于 2015-5-22 14:06
也就是说可以改成a=1：k+1？同学你的建议呢，如何改更合理些？

hzcmaster 发表于 2015-5-23 13:05
你没理解我的意思，你这里的h(a)记录的是每一次序列的最后一个值，这个值跟VAR没有任何关系，你应该写
v ...

豇小豆 发表于 2015-5-23 22:39
所以我把同学你后半部分的var加进去之后，
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hzcmaster 发表于 2015-5-24 19:01
我算的var就是每一次monte carlo实验的值，你把最后两句删掉就可以了，h就是var的monte carlo序列，你可以观 ...

豇小豆 发表于 2015-5-24 20:38
但是在险价值不就是从小到大排序后95%分位上的值么？最后两行是排序然后算值，同学你的算法好像没有把100 ...

hzcmaster 发表于 2015-5-24 20:46
笨！你没看见我在循环中用了prctile这个函数么？这里已经提取95%分位数了，然后用期望减去分位数就是var！ ...

豇小豆 发表于 2015-5-25 10:16
o.o好好好，请原谅程序白痴的白痴问题。。。我的论文写完啦啦啦啦，我有在最后的致谢部分感谢你哦，程序大 ...

hzcmaster 发表于 2015-5-19 16:02
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mcmc=1000;//monte carlo 序列

奔跑。 发表于 2015-12-28 20:13
您好，请问您知道Copula函数用蒙特卡罗模拟方法怎么估计VaR？十分感谢啊！