滞后一期固定效应和面板工具变量法的问题 - Stata专版 - 经管之家

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滞后一期固定效应和面板工具变量法的问题

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收藏 2015-05-15

请问：
xtreg v1 L.v2 L.v3 , fe
xtivreg v1 (v2 v3=L.v2 L.v3) , fe
这两条命令的输出结果为什么不一样呢？工具变法不是把L.v2和L.v3代替了V2和V3了吗？（“L.”指滞后一期）

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2016-2-14 19:24:16

同求。。。lz解决没有呀

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2017-6-1 00:47:08

你搞错了，，当然不是仅仅替代这么简单。。2sls 第一步是先回归 v2 =L1.v2+ L1.v3, v3=L.v2 +L.v3 ，然后把V2hat, V3hat，代入 v1= v2hat+v3hat

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