工具变量问题 - Stata专版

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收藏 2020-03-26

本文新学面板数据工具变量法，请问各位当工具变量只有一个的时候，如何进行弱工具变量的检验？可以直接用xtivreg2的结果吗？还请各位高人指点。

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2020-3-26 20:30:04

恰好识别的时候，弱工具变量是可以检验的。可以用xtivreg2的结果。

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2020-5-5 15:30:15

Sea.Zeng 发表于 2020-3-26 20:30
恰好识别的时候，弱工具变量是可以检验的。可以用xtivreg2的结果。

感谢回复，还想请问我看到xtivreg2的结果是有两个阶段的，那它是2sls吗？我记得只有一个工具变量时只能用工具变量法，两个工具变量的时候要用2sls?

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2020-5-5 16:28:21

guangren5324 发表于 2020-5-5 15:30
感谢回复，还想请问我看到xtivreg2的结果是有两个阶段的，那它是2sls吗？我记得只有一个工具变量时只能用 ...

xtivreg2命令默认使用两阶段最小二乘法（2SLS）。另外你对工具变量回归的理解有误，两阶段最小二乘法，是工具变量回归的其中一种方法，二者是包含关系。除了两阶段最小二乘法之外，工具变量回归主要还包括有限信息极大似然法（LIML）和广义矩法（GMM）这两种方法。

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2020-5-5 21:14:05

Sea.Zeng 发表于 2020-5-5 16:28
xtivreg2命令默认使用两阶段最小二乘法（2SLS）。另外你对工具变量回归的理解有误，两阶段最小二乘法，是 ...

好的明白了！感谢您的详细回复，谢谢！

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