全部版块 我的主页
论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
5230 3
2019-05-03

老师好,在使用IV处理内生性问题时,面板数据会常常用到 xtivreg2 这一外部命令检验iv是否存在弱识别问题。有时候 Weak identification test 中会有F统计值,但Stock-Yogo weak ID test critical values会显示 <not available>,添加 first 选项后在一阶段的结果后可以找到相应的临界值进行判断。这种情况的原因是什么呢?是否表明选取的IV不是很好,但如果真的是这样的话,Underidentification testSargan test都没问题, Weak identification test 中的F值也比较高,一阶段的联合显著性检验F也很显著,很疑惑。

请老师赐教。

顺颂文祺!


二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2019-5-3 23:08:46
Stock-Yogo 检验有适用条件。例如,它对内生变量个数和工具变量个数都有上限要求,如果超出上限则检验无法适用。此外,如果主结果用 GMM 估计,该检验也不适用。以上可能都是临界值显示 “not available” 的原因。临界值缺失并不能说明你做的有问题,只是说明该检验可能无法适用于你研究的情形——这源于检验方法本身的适用范围限制。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2019-5-3 23:09:08
学术指导:张晓峒老师
本期解答人:中关村大街
统筹:易仰楠
编辑:孙婷婷
技术:林毅
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2019-8-12 08:26:02
原来是这样啊!
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群