老师好,在使用IV处理内生性问题时,面板数据会常常用到 xtivreg2 这一外部命令检验iv是否存在弱识别问题。有时候 Weak identification test 中会有F统计值,但Stock-Yogo weak ID test critical values会显示 <not available>,添加 first 选项后在一阶段的结果后可以找到相应的临界值进行判断。这种情况的原因是什么呢?是否表明选取的IV不是很好,但如果真的是这样的话,Underidentification test 与Sargan test都没问题, Weak identification test 中的F值也比较高,一阶段的联合显著性检验F也很显著,很疑惑。
请老师赐教。
顺颂文祺!