这个问题太高深，恐怕论坛里没人能回答。

No one here can give a comprehensive answer.

my viewpoint:

panel unit root, panel co-integration,etc.

vector ARCH

nonlinear modeling: say, soomth transition

Bayesian simulation: Gibbs sampler, model selection

weak instruments

请教楼上的

panel co-integration是什么意思?(我觉得如果做cointegration的话那整个dataset肯定应该是panel的了)

http://www-cpr.maxwell.syr.edu/cprwps/pdf/wp16.pdf

http://www-cpr.maxwell.syr.edu/cprwps/wpslst.htm

目前的计量经济学，主要是研究非线性时间序列的分析和面板数据的分析，以及半参数和非参数的估计问题，如果要讲的话，还有比较的多。最重要的是非线性时间序列的分析和面板数据分析。

有机会我们可以一起探讨： dengzhining@yahoo.com