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Tobit model既含平方项又有内生性问题

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收藏 2015-05-16

由于DV的分布特性，我建立了一个tobit model 。具体的，y*=a0+a1*x1+a2*x1^2+a3*x2+a4*x3+e

但focal independent variable x1和其他自变量（x2 x3）内生；

而且，请注意：自变量中还包含平方项 x1^2。

请教诸位大牛：
1. 这种情况，我是否确实可以选用tobit模型？

2. 如果可以，我该如何建模？具体的stata 命令是？

我知道在不含平方项时可以考虑ivtobit；
可是，现在还有平方项，该如何解决呢？谢谢高手指点！

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2015-5-16 10:36:02

1.如果存在受限因变量（角点解响应）的问题，可以使用Tobit模型
2.你所建立的模型可以使用，stata命令help tobit
3.平方项其实可以看做是一个普通的变量，估计的时候不需要太多考虑

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2015-5-16 15:07:38

hustchen2012 发表于 2015-5-16 10:36
1.如果存在受限因变量（角点解响应）的问题，可以使用Tobit模型
2.你所建立的模型可以使用，stata命令help ...

多谢指点！

不过依然不是很明白，您的意思是：ivtobit model 中可以含“内生的”focal independent variable 的平方项？
stata help中没有说明这种情形如何写命令.

还想请您继续指点一下！多谢！

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2017-8-24 20:47:07

hustchen2012 发表于 2015-5-16 10:36
1.如果存在受限因变量（角点解响应）的问题，可以使用Tobit模型
2.你所建立的模型可以使用，stata命令help ...

您好，请教您：模型中平方项和一次项存在严重共线性吧，这个该怎么解决？把变量中心化再求平方项？期待您的回复~

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2017-10-20 00:12:56

hustchen2012 发表于 2015-5-16 10:36
1.如果存在受限因变量（角点解响应）的问题，可以使用Tobit模型
2.你所建立的模型可以使用，stata命令help ...

由于存在平方项，那么应该基于一次项还是二次项去做内生性检验和消除呢

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