[求助]SPSS时间序列ARIMA模型问题

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收藏 2008-10-15

1、为什么自回归和移动平均阶数不能太大呢，一般都是1、2这样？2、如何看模型的效果如何，box-jung中sig&gt;0.05说明残差自相关不显著吗？只是通过R的大小来看可以伐？为什么我用的模型阶数越大R-squared越大呢，难道是阶数越大模型越好？没道理呀。多谢！

[此贴子已经被作者于2008-10-15 12:18:25编辑过]

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eveningbmu

2008-10-15 10:03:00

阶数可以大点，也能拟合模型，但是主要是看白噪声检验和拟合优度，还要遵循模型要简洁。

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nlinyn

2008-10-17 06:10:00

一般用數據模型和實驗模型一樣,要求簡單的模型較好,
ARIMA(p,d,q)一般的模型依教授所言, 確實參數多在2以下, 重點是可能有需要你一個模型一個模型去調整,找到一個你最能自圓其說的模型,
迴歸模型的配適度(擬合)確實會隨著參數個數增加(即變數也增加)而增加, 所以必須進行調整, 可以AIC,SBIC來看是否合理.

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zh102102

2008-10-17 23:01:00

多谢楼上两位，具体做起来拟合度总是那么小，不是检验通不过就是R-squared太小，不知道怎么回事，再有就是一定要先平稳化吗？不平稳的话为什么效果不好呢，还是说模型本来就是要去除这些趋势的干扰？

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clycly

2009-9-8 10:52:23

恩，不错~~~~~~~~~~~~~~~~

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pengmin338

2010-1-6 16:36:04

看看再说

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