最近接到一个新任务：

        现有一个金融数据的时间序列x（1），x（2），……，x（n），怎么预测x（n+1）是升（即x（n+1）>x（n））还是降？
或者，预测x（n+1），x（n+2），……，x（n+m）的升降，使得准确率尽量高。我想不到有什么好方法，自己试用ARIMA模型
对时间序列x建模，再用预测值跟上一个真实值比较来预测x的升降，效果很差（准确率50%左右）。

         请教大家有什么好的方法吗？重标极差法是用于这方面的吗？希望大家不吝赐教，谢谢。