关于丁鹏的“量化投资策略与技术”中SWARCH模型

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收藏 2015-05-23

关于丁鹏的“量化投资策略与技术”一书中的第3章第3.7节关于SWARCH模型具体估计形式推到中，将货币M2增长率与股指增长率假设为二维正态分布，其中的具体形式是什么，另外那个红色方框里面的符号具体形式是怎样的，另外指数的幂怎么能是一个二维的向量呢，请各位大神给出解答。谢谢

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2015-6-8 11:17:43

幂函数的指数是矩阵，可以的，把幂函数做taylor展开就好理解了。

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2015-6-8 22:39:19

duanzdhit 发表于 2015-6-8 11:17
幂函数的指数是矩阵，可以的，把幂函数做taylor展开就好理解了。

指数是向量，可以吗，真心没见过，还有如何将其泰勒展开呢。。。。。另外L的具体形式是什么也不清楚。

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