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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Gauss专版
5762 13
2011-06-04
在SWARCH模型中一直有个问题没弄清楚,就是这个程序里有一部分算outprob的,如下面程序,本人愚钝,请教各位大侠,这个outprob的作用是什么?
@ ------------The basic filter iteration is contained here ----------- @
   f = 0;
   it = 1;
   do until it > captst;
       if ks == 2;  @calculate predicted variances and outlier probs if
                     desired @
          varfor[it+nk-1,1] = heta[it,.]*chsi;
          if tarch == 0;
             hprob = cdfnc(resid[it+nk-1,1]./sqrt(heta[it,.]));
          elseif tarch == 1;
             hprob = cdftc(resid[it+nk-1,1]./
             sqrt(heta[it,.]*(nu-2)/nu),nu);
          endif;
          outprob[it+nk-1,1] = hprob*chsi;
        endif;

     fx = chsi .* eta[it,.]';
     fit = sumc(fx);
     skif[it,.] = fx'/fit;
     f = f + ln(fit);
     chsi = fm*fx/fit;
   it = it+1;
   endo;
感谢大侠指教!
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2011-6-4 13:22:32
cdfnc Computes complement of cdf of Normal distribution (upper tail).
sqrt:Purpose Computes the square root of every element in x.Format y = sqrt(x);
本版块的GAUSS函数等资料可参考。
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2011-6-4 13:25:46
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2011-6-4 13:34:31
@outprob is the vector of outlier probabilities @
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2011-6-4 13:36:35
swarch
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2011-6-4 13:44:53
iteration计算,请把方程中表达式分析遍,再结合你的语言知识,以你的能力可以接近理解的............................
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