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胖胖小龟宝 发表于 2015-5-27 13:50
现在的软件都不用查表了啊，直接看P值就能判断了啊
mudyening 发表于 2015-5-27 13:59
谢谢回答。还有一个问题能否解答一下
3个模型里所有p值一定要都为小概率，才拒绝时间序列平稳的原假设吗 ...
胖胖小龟宝 发表于 2015-5-27 14:24
你说的三个模型是否指趋势项这类？如果是这个意思的话，建议先看时序图来判断有么有此类趋势现象，再根据 ...
| 模型形式 | ADF值 | 1% 显著性水平下的临界值 | 5%显著性水平下的临界值 | 10%显著性水平下的临界值 | Prob.* | |
(C,T,L) | ||||||
lnX1 | (C,T,0) | -3.930082 | -4.339330 | -3.587527 | -3.229230 | 0.0245 |
| (C,0,0) | -2.624689 | -3.699871 | -2.976263 | -2.627420 | 0.1005 | |
(0,0,0) | 0.005222 | -2.653401 | -1.953858 | -1.609571 | 0.6756 |
mudyening 发表于 2015-5-27 14:39
嗯，比如说这个表，p值一个小于10%，两个大于10%，结论就是不平稳是吗？
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