菜鸟求助面板数据协整分析问题

1200

收藏 2015-05-27

用2004-2012分析中国OFDI，自变量有10个，其中三个检验后为一阶单整，其余包括因变量为0阶。问题1.里面有一个距离因素，这个对于每一个国家是固定值啊，这个咋处理？不用做单位根检验和协整吧？最后放到模型里估计就行了吧？2.最主要的问题时这三个一阶单整的变量，我是需要那它做协整分析吗？但是把这三个做协整总提示奇异矩阵啊。。。

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

胖胖小龟宝

2015-6-1 10:04:34

我觉得还是需要做协整的，但是因为你的变量有10个但年份只有8个，年份太短了。同时，三个一阶单整，其余是平稳的，不能直接拿来做协整（协整要求同阶单整，你可以考虑吧三个一阶单整差分后，用差分序列作为变量再一起协整，不过要考虑的是差分后是否有意义）。
另外，建议还是增加时间跨度，或者减少点变量。

以上纯属个人意见！

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

分享

扫码加好友，拉您进群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群