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4388 12
2005-12-15
<P>求助各位大牛,本人在进行一个协整分析时,协整方程的拟合优度很低,修正后的拟合优度更低了,这是什么原因呢。附上数据,两边的数据均通过adf检验,均为一阶单整的。恳求各位牛人指点,</P>
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2005-12-16 12:16:00

我检验了一下,log人均税收=c+log人均gdp,发现R^2=0.96,应该不错呀!

残差序列et在显著性水平10%下是平稳序列,应该还算理想的吧,我是用eviews做的!

不知楼上是用什么做的?

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2005-12-16 18:56:00

2楼的,我也是得出残差序列是平稳的,但是建立误差修正模型的结果拟合优度很低,而修正拟合优度就更低了,模型是:△ln税收=c+ecm(-1)+△lngdp。

请问我的模型是否有结构错误?

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2005-12-17 22:05:00

按你的模型我检验了一下,拟合优度是很低,估计是模型结构错误吧

其实我上次说的那个模型是有一阶自相关的,消除一阶自相关后情况更好点!

不知楼上是以什么理论为基础建立你那个模型呢?

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2005-12-18 15:53:00
多谢多谢,其实我就是不知道如果是结构错了,错在哪里,而且除了ecm项的参数显著之外,其他系数的参数都不显著。我依据的是EG两步法啊。
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2005-12-18 15:57:00
不错啊,我做了,结果还是很好的。
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