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非同阶单整 协整
楼主
张守富
2716
1
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2015-06-01
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2
个论坛币
未解决
用时间序列数据进行实证分析时,原序列有的是平稳的,有的是一阶差分之后平稳,那么后面进行协整分析的时候是用哪些序列呢?是把本身平稳的序列剔除掉,只用一阶差分之后平稳的序列进行分析,还是所有序列不管是否平稳都进行一阶差分,然后再协整分析呢?
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全部回复
沙发
statax
2015-6-1 22:52:42
非同阶单整的的序列不能进行协整,只能对同阶单整的序列进行协整检验。
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