求助，关于时间序列的非同阶单整怎么做协整呢？

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收藏 2015-11-29

求助各位了，请问下一共五个变量，四个变量是二阶单整，一个变量是一阶单整，该如何进行协整呢？如何通过线性关系来表达呢？而且有人说：JJ检验说是只能是一阶差分的，不能是高阶的？有点迷茫，希望能够得到回复啊，非常感谢！

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2015-11-30 09:47:17

有看到一说是不同阶单整的多变量协整也可以做不过个人倾向于同阶单整另外我没听到过只能一阶个人觉得同阶即可

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2015-11-30 19:24:15

同阶单整财政协整，协整使用的是原始数据，不是差分数据。如果使用一阶单整的原始数据、和二阶的一次差分数据，按理说算是同阶单整了，但是不知道这么做合理不？

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2018-11-20 11:26:53

请问楼主的问题解决了么？我也遇到了同样的问题

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2020-3-31 16:37:15

尐海煋发表于 2015-11-29 18:18
求助各位了，请问下一共五个变量，四个变量是二阶单整，一个变量是一阶单整，该如何进行协整呢？如何通过线 ...

楼主最后解决了吗？同样遇到这个问题

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