narcissis 发表于 2014-11-16 17:40
不可以，var模型中每一个变量必须具有平稳性，如果非平稳，则必须具有协整关系。你的问题是这两个时间序列是 ...

narcissis 发表于 2014-11-16 18:23
非同阶不可以，宏观数据你先取对数了没有，然后检验平稳性。或者你放宽标准，5%的显著度就可以。