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非同阶单整序列,如何作VAR模型
楼主
xuanchris
4764
1
收藏
2014-07-07
书上要么说都是平稳序列的话,先进行格兰杰因果检验,要么说同阶单整的话,进行协整检验,但是对于非同阶单整序列,如何处理?比如我有四个变量,一个是平稳序列,三个是一阶单整序列。
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沙发
gjpig55
2014-7-9 09:20:37
做var模型的要求是,变量必须平稳。如果你硬要用你“比如”的四个变量做var模型,那平稳序列变量可以直接使用;三个一阶单整序列,应做一阶差分后,使用一阶差分的变量,这是因为他们是一阶单整,一阶差分后是平稳序列。
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