一个关于VAR模型的问题 - 经管之家

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一个关于VAR模型的问题

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收藏 2013-12-25

VAR模型对变量的要求到底是什么。我所知道的有两类：
1、变量是平稳的
2、变量是同阶单整的
如果有三个变量：其中两个一阶单整，另一个平稳
问题：可以建立VAR模型吗？

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2013-12-25 15:30:28

平稳的量可以继续查其1阶

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胖胖小龟宝

2016-1-20 11:51:49

建议要么两个一阶单整用差分序列建模可以建立VAR
要么进行JJ检验协整后建立VEC

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