多个同阶单整建立VAR模型的问题 - 经管之家

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多个同阶单整建立VAR模型的问题

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收藏 2011-05-09

我有四个时间序列，都是一阶单整，经过检验存在协整关系。
1、我用原序列建立VAR模型，多有特征根的倒数都在单位圆内，请问这样可以做脉冲和方差分解吗？我看到很多书上说只有平稳序列才能做VAR。
2、既然存在协整关系，说明可以建立VEC模型，VEC模型也可以做脉冲和方差分解吗？如果可以的话，他们的结论是否一定一致，如果不一致，用哪一个模型更合适呢

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2011-5-9 14:35:47

有协整一定要用vecm进一步分解。切不可做差分。否则丢失信息。

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2011-5-9 14:45:09

VEC是可以做脉冲响应和方差分解的

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2011-5-9 14:46:45

那可以直接用原数据做VAR 吗，做VEC和做VAR相比有什么更先进的地方

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2011-5-9 14:52:30

刚才做了VEC，发现误差修正项的系数有两个是正的，这可怎么办呀

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2011-5-9 15:47:46

huazecong 发表于 2011-5-9 14:52
刚才做了VEC，发现误差修正项的系数有两个是正的，这可怎么办呀

按照理论，没规定所有的调整系数为负。

即使只含两变量的VECM，调整系数其标准状况下也是一正一负。

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