最近在写一篇论文，涉及到Error Correction Model（ECM），也就是误差修正模型。问题大致是，两个变量（都是时间序列）在一定程度上是一起漂移的，也就是说两者之间可能存在协整关系。我看到过有人先用单位根检验，然后再用协整检验。如果单位根拒绝原假设，又可以证明两变量之间存在协整关系后，就可以采用Error Correction Model。我想问的问题是，相关检验——ADF（Augmented Dickey-Fuller）检验（单位根检验的一种方法）和迹检验（Trace Test）和最大特征值检验（Max-Eigenvalue Test）（协整检验的方法）在stata或者eviews里面要怎么实现？最后，最为重要的是Error Correction Model（ECM）要怎样在stata或者eviews里面实在？因为本人这方面的知识实在是贫乏，有没有合适的理论性教材让我可以了解一下Error Correction Model？因为问题比较多，在这里先谢谢各位了！

[此贴子已经被作者于2008-10-20 19:04:18编辑过]