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2014-03-31
我在一篇面板的论文中看到,因变量非平稳的面板需要用error correction model,请问这在stata上怎么实现呢?谢谢。
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2015-2-12 21:51:55
SJ 08年第2期有一篇该方面的论文,您可以去看下
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2015-2-12 23:05:46
如果是non-stationary,并且cointegrated,才能用VEC。non-stationary但是没有cointegrated,应该用first difference的VAR。
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2015-2-12 23:10:34
crystal8832 发表于 2015-2-12 21:51
SJ 08年第2期有一篇该方面的论文,您可以去看下
请教SJ是什么杂志
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2015-2-12 23:55:02
yizst2 发表于 2015-2-12 23:10
请教SJ是什么杂志
Stata Journal
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2015-2-13 11:47:02
crystal8832 发表于 2015-2-12 23:55
Stata Journal
哦,很明显是Stata Journal,我这都没想到。谢谢。
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