带GARCH的Error Correction Model的估计 - 经管之家

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带GARCH的Error Correction Model的估计

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收藏 2013-02-20

悬赏 5 个论坛币已解决

我要检验两个时间序列变量之间是否存在volatility spillover，这两个变量都为一阶单整，因此我想用ECM-GARCH模型，但是我不知道应该如何估计参数，我还想基于这个模型进行trace test 和 maximum eigenvalue test看这两个变量是否存在协整关系，也不知道应该如何做。不知道SAS能不能做到这些，请高手帮助，十分感谢！

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bobguy 查看完整内容

Take a look The VARMAX Procedure. http://support.sas.com/documentation/cdl/en/etsug/60372/HTML/default/viewer.htm#varmax_toc.htm

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2013-2-20 15:57:48

Take a look The VARMAX Procedure.

http://support.sas.com/documenta ... .htm#varmax_toc.htm

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2013-2-24 08:48:27

bobguy 发表于 2013-2-23 10:31
Take a look The VARMAX Procedure.

http://support.sas.com/documentation/cdl/en/etsug/60372/HTML/de ...

Thanks for the reply! I tried, but it said the ECM and GARCH options could not be used in one model statement.

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