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论坛 数据科学与人工智能 数据分析与数据科学 SAS专版
1793 0
2011-02-22
請高手指教!!!

如果我想用vector error correction model, (model如下)

proc varmax data=insample_c;
model high low / p=2 lagmax=5 ecm=(rank=1 normalize=high);
cointeg rank=1 h=(1,-1);
run;

但我想restrict vecm 模型中beta (cointegration vector) 成為 "beta=(1,-1)",應該怎麼樣做?
(restrict command中只可以restrict AR(i,j,k) / XL(i,j,k),但不可以restrict beta)

還是不應該用proc varmax,而且轉用普通的regression方法?

謝謝!!!
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