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关于stata面板模型hausman估计
晓风残月9988
27101 23
2015-06-03
在做hausman估计时，出现了“hausman cannot be used with vce(robust), vce(cluster cvar), or p-weighted data”请问大神们是什么情况？
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qc17
2015-6-3 17:31:35
should be run again
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heric221
2015-6-3 20:48:14
都提示“hausman cannot be used with vce(robust), vce(cluster cvar), or p-weighted data”了。
说明你的面板估计命令中含有vce(robust)或 vce(cluster cvar)属性。去掉这些属性就行。
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飞鸿惊鸿
2015-7-20 21:07:33
heric221 发表于 2015-6-3 20:48
都提示“hausman cannot be used with vce(robust), vce(cluster cvar), or p-weighted data”了。
说明你 ...
楼主的代码应该是这个：
use hsng2.dta, clear  
     ivregress gmm rent pcturban (hsngval = faminc reg2-reg4), small
        est store gmm
     regress rent pcturban hsngval              
        est store ols
      
     hausman gmm ols      
这个hausman检验的例子是连玉君老师2010年出的stata高级视频中的例子。连老师在视频中执行的是同样的命令，然后顺利给出结果。然后在stata实际操作时，执行与连老师同样的命令，就会出现楼主给出的错误信息。有人根据错误信息给出过建议，把命令改为ivregress gmm rent pcturban (hsngval = faminc reg2-reg4),wmat(un) small。这样做确实不会报错了，但是，却得不到连老师在视频中得到的结果。这才是真正让人难以理解的地方。我到现在为止也不知道这是为何
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heric221
2015-7-21 11:30:22
飞鸿惊鸿 发表于 2015-7-20 21:07
楼主的代码应该是这个：
use hsng2.dta, clear  
     ivregress gmm rent pcturban (hsngval = faminc ...
利用ivregress gmm进行估计时，系统默认为vce(robust)属性，因此需要设置wmat(un)属性，否则会出现错误提示。
我没有连老师的讲义和视频，不知他的结果是怎样的。
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飞鸿惊鸿
2015-7-21 16:18:44
heric221 发表于 2015-7-21 11:30
利用ivregress gmm进行估计时，系统默认为vce(robust)属性，因此需要设置wmat(un)属性，否则会出现错误提 ...
命令就是我之前附上的那个，纠结的就是连老师可以做出来，我用完全相同的数据跟命令却报错。后来在hausman检验最后加一个force可以得到与连老师完全相同的结果。但是视频中连老师是没加这个选项的。。。。。我已经不纠结了
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