历史模拟法计算某银行的风险价值VaR

qi_1989

4972

收藏 2015-06-07

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请问怎么用历史模拟法计算某银行的风险价值VaR？
1.计算对数收益率，请问这个收益率指的是银行的什么数据？
2.在99%，持续期1天的情况下，t统计量怎么算？
3.最后，将对数收益率从小到大排列，选出第2算出的那个数。如果是负数怎么办？
如有大神知道，小女子不胜感激

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第一个问题：我想应该是某个投资组合的对数回报吧。第二个问题：我想应该是每日回报分布的99th percentile的那个点的值第三个问题：如果是正常情况，99th percentile（即分布的左边）应该是负数啊。

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wwqqer

2015-6-7 23:14:04

第一个问题：我想应该是某个投资组合的对数回报吧。
第二个问题：我想应该是每日回报分布的99th percentile的那个点的值
第三个问题：如果是正常情况，99th percentile（即分布的左边）应该是负数啊。

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lhx221

2015-10-1 20:04:35

hull的历史模拟法的参考数据，希望对你有帮助!

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qi_1989

2015-10-30 11:39:53

lhx221 发表于 2015-10-1 20:04
hull的历史模拟法的参考数据，希望对你有帮助!

谢谢你！！可不可以再麻烦你以下，文档中的DJIA等等缩写指的是什么呢？

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film2004

2015-11-15 01:56:21

学习了，正好也碰到这个问题

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lhx221

2016-2-18 09:45:59

qi_1989 发表于 2015-10-30 11:39
谢谢你！！可不可以再麻烦你以下，文档中的DJIA等等缩写指的是什么呢？

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