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2015-06-07
悬赏 30 个论坛币 已解决
请问怎么用历史模拟法计算某银行的风险价值VaR?
1.计算对数收益率,请问这个收益率指的是银行的什么数据?
2.在99%,持续期1天的情况下,t统计量怎么算?
3.最后,将对数收益率从小到大排列,选出第2算出的那个数。如果是负数怎么办?
如有大神知道,小女子不胜感激

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第一个问题:我想应该是某个投资组合的对数回报吧。 第二个问题:我想应该是每日回报分布的99th percentile的那个点的值 第三个问题:如果是正常情况,99th percentile(即分布的左边)应该是负数啊。
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2015-6-7 23:14:04
第一个问题:我想应该是某个投资组合的对数回报吧。
第二个问题:我想应该是每日回报分布的99th percentile的那个点的值
第三个问题:如果是正常情况,99th percentile(即分布的左边)应该是负数啊。

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2015-10-1 20:04:35
hull的历史模拟法的参考数据,希望对你有帮助!
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2015-10-30 11:39:53
lhx221 发表于 2015-10-1 20:04
hull的历史模拟法的参考数据,希望对你有帮助!
谢谢你!!可不可以再麻烦你以下,文档中的DJIA等等缩写指的是什么呢?
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2015-11-15 01:56:21
学习了,正好也碰到这个问题
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2016-2-18 09:45:59
qi_1989 发表于 2015-10-30 11:39
谢谢你!!可不可以再麻烦你以下,文档中的DJIA等等缩写指的是什么呢?
建议查看书籍
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