请问BARRA多因子风险模型的问题 - 经管之家

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请问BARRA多因子风险模型的问题

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收藏 2015-06-08

请问各位老师，BARRA多因子风险模型里的因子的载荷矩阵是怎么计算的？看了几篇文章还是没看明白。拜托各位老师了！

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2015-6-8 20:26:32

“BARRA多因子模型中的因子暴露是事先给定的，”请问老师是怎样给定的？是跟行业的beta系数一样吗？

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2016-4-4 22:05:55

例如因子E/P的载荷就是个股的E/P值。Barra模型中是以日为单位计算的

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2016-4-6 13:52:32

factor loading, 字面上看应该是回归的系数，regress ret on factor other control variables

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