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2015-06-16
各位大神:我正在写毕业论文,模型是多元线性回归 时间序列 ,在回归之前单位根检验结果如下:
请问怎么样分析单位根检验的结果,直接看 t-Statistic的值与1%,5%,10%的临界值比较吗?还是应该先看         时间趋势@TREND(1999)和截距项C的 Prob.*值与0.05的大小关系,在看ADF检验  t-Statistic        值与临界值比较?用不用考虑D-W值?为什么?
论文就要到截稿日期,很急!求大神指点!


Null Hypothesis: D(LNGL) has a unit root                               
Exogenous: Constant, Linear Trend                               
Lag Length: 1 (Fixed)                               
                               
                                                                                 t-Statistic                  Prob.*
                               
Augmented Dickey-Fuller test statistic                        -1.893140         0.5970
Test critical values:                                                         1% level                -4.992279       
                                                                                 5% level                -3.875302       
                                                                                10% level                -3.388330       
                               
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.                               
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations                               
        and may not be accurate for a sample size of 12                               
                               
                               
Augmented Dickey-Fuller Test Equation                               
Dependent Variable: D(LNGL,2)                               
Method: Least Squares                               
Date: 06/16/15   Time: 14:50                               
Sample (adjusted): 2002 2013                               
Included observations: 12 after adjustments                               
                               
Variable                             Coefficient        Std.  Error        t-Statistic               Prob.  
                               
D(LNGL(-1))                       -0.994998        0.525581                -1.893140          0.0950
D(LNGL(-1),2)                       -0.017126          0.352545          -0.048579        0.9624
C                                         0.079781        0.082623         0.965609         0.3625
@TREND(1999)                -0.01304         0.010356               -1.259158                 0.2435
                               
R-squared                                0.495004             Mean dependent var                -0.007611
Adjusted R-squared          0.305631            S.D. dependent var                0.101272
S.E. of regression                0.084389            Akaike info criterion                -1.845565
Sum squared resid            0.056972            Schwarz criterion                        -1.683929
Log likelihood                        15.07339            Hannan-Quinn criter.                -1.905408
F-statistic                          2.613907            Durbin-Watson stat                1.883000
Prob(F-statistic)                0.123280                       
                               


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2015-6-16 16:10:48
单位根ADF检验的P值很大,不拒绝原假设,说明存在单位根,序列不平稳,你的模型只有12年数据,太少了,除了第一个变量都不显著,不平稳的你要处理后再回归
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