久期也称持续期，是1938年由F.R.Macaulay提出的，用来衡量债券的到期时间，它是以为了收益的现值为权数计算的到期时间计算公式为：D=(-1/P)*(dp/dx)=(1*PVx1+...n*PVxn)/PVx

(1)证明债券久期的公式

（2）如果定义P为债券的票面价值C为债券每期的支付利息n为债券的付息次数i是收益率 编写sas程序宏程序DUR（c,p,n,i)求解债券久期