求助，应该使用什么计量方法对股市泡沫进行实证研究，求资料推荐

zzmgz

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收藏 2015-06-21

在此先谢谢各位大神

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yuyike

2015-6-21 08:33:47

同问同问

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546042970

2015-6-21 09:44:04

市盈率啊等指标建模吧

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Chemist_MZ

2015-6-21 12:43:31

其实不在于你选择什么模型，在于你有没有找对衡量的指标。

princeton 这个xiong wei研究bubble挺有一套的，你可以看看
http://www.princeton.edu/~wxiong/

比如这个讲当年中国认沽权证泡沫的The Chinese Warrants Bubble

http://www.princeton.edu/~wxiong/papers/warrant.pdf

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zzmgz

2015-6-26 04:43:07

Chemist_MZ 发表于 2015-6-21 12:43
其实不在于你选择什么模型，在于你有没有找对衡量的指标。

princeton 这个xiong wei研究bubble挺有一套的 ...

谢谢啊，我最近找了2篇论文，考虑用weibull hazard model试试看，请问你用过这个模型吗？

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zzmgz

2015-6-26 04:47:22

546042970 发表于 2015-6-21 09:44
市盈率啊等指标建模吧

指标建模说服力太低了，所以还是想找个计量模型来做

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