动态面板数据的最优滞后期选择 - Stata专版 - 经管之家

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动态面板数据的最优滞后期选择

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收藏 2015-06-22

我有若干个省若干时期的数据。我想确定yit=beta1 *xit-1+beta2*xit-2+...... 这个面板模型xit的滞后项选择滞后多少期是最优的。如何用stata来检验动态面板的最优滞后期？求教，非常感谢！！

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2015-6-22 08:58:38

根据经济理论吧

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2015-6-23 23:42:33

顶楼上。有经济理论是很必要的。如果要检验理论可以试几个后滞值看模型的adj r方（不能看简单r方......）是否有明显变化（问题在于不能确定显著性），也可以简单看多后滞值模型最后几个后滞值的显著性（这个比较危险），或者做个F test（也比较危险）。

用实证的方法选最优后滞值肯定有过度数据挖掘的问题，所以我说上面几个办法有点危险。必须有理论指导，试的值也不能太多。

祝楼主成功。

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2015-6-27 11:05:58

hoguo15 发表于 2015-6-23 23:42
顶楼上。有经济理论是很必要的。如果要检验理论可以试几个后滞值看模型的adj r方（不能看简单r方......）是 ...

楼主您好，为何解释变量是以滞后的形式出现的？动态面板不是以因变量的滞后形式出现吗？谢谢楼主

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2015-9-20 00:29:25

是不是还是用AIC等原则试一下？

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易老师喵了个咪

2015-10-14 14:47:07

791935570 发表于 2015-6-27 11:05
楼主您好，为何解释变量是以滞后的形式出现的？动态面板不是以因变量的滞后形式出现吗？谢谢楼主

因变量滞后值是为了测试因变量的经济惯性，也就是因变量滞后期本期的影响。

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