以及，如果有一些变量直接就通过了单位根检验，有些则是一阶或者二阶才通过，那要怎么处理数据呢？

对高阶的进行差分后可以做回归或者协整，差分后如何解释实际意义就要看你选的变量了

说一点我自己的看法，时间序列ADF检验中，含截距项、含趋势项和漂移项、不含截距项和趋势项三种方式并不是说一个个套用，哪个平稳或符合你的预期就选择哪个，而是应该先观察时序图，并根据时序图作出初步判断（是否有截距和趋势），再进行选择，被选择的形式下检验通过就算数据平稳，而非三种全部或某一两个通过算平稳，所以你发帖楼对ADF检验的理解需要再斟酌一二，至于沙发楼的问题，非单阶同整比较麻烦，处理方法可以参考楼上版主的回答。

谢谢！

再请教一下，如果在我的数据中，21 个国家，20年的数据，如果有一些数据在观察时序图后选择的选项下是平稳的，而有一些则是要一阶差分后才平稳，那么VAR模型要怎么做呢？是要对所有的数据进行一阶差分么？如果只对一部分进行一阶差分，那算出来的数据经济意义如何解释呢？谢谢！