时间序列的平稳性 - 经管之家

› 论坛 › 计量经济学与统计论坛五区 › 计量经济学与统计软件 › EViews专版

时间序列的平稳性

1572

4

收藏 2015-06-25

求教大神，若时间序列不是同阶单整的，但建立的var模型整体是平稳的，此时能否做granger因果？如果可以的话，如何解释？若不可以，为什么？

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2015-6-25 21:08:21

mark下等答案

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2015-6-25 21:34:53

weilinhy 发表于 2015-6-25 21:08
mark下等答案

为何有这么多论坛币？

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2015-6-25 23:22:25

Captain-CUI 发表于 2015-6-25 21:34
为何有这么多论坛币？

多帮助他人多上传好的资料

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

胖胖小龟宝

2016-4-5 15:38:20

不能若不同阶单整连协整都不能做这样就不构成建立VAR的前提也不构成格兰杰因果的前提所以不可以

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

相关推荐

栏目导航

热门文章

推荐文章

扫码加好友，拉您进群

各岗位、行业、专业交流群