关于时间序列的不平稳性

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收藏 2010-04-25

在做汇率的本科毕业论文，思路是ADF检验--JOHNSEN检验---GRANGER检验，如果通过ADF发现时间序列是不平稳的，它的一阶差分是平稳的，这对于我进行接下来的数据分析是不是会有影响，是不是要考虑“时间序列是不平稳的，它的一阶差分是平稳的”这个的影响？具体EVIEWS的操作是什么？谢谢

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zwwmxz

2010-4-25 10:45:51

考虑ARIMA模型

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wxdshida

2010-4-25 10:47:44

如果一阶差分是平稳的，那么就用没有问题。好像是的LNY、LNX一下吧。毕业好多年，忘光了。建议你看看对外经贸大学出的一本关于EVIEWS操作的书，很简单实用，适合本科生用，

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gsj5201314

2010-4-25 14:08:32

要考虑不平稳的情况，这样的分析才是全面的！

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我1234567890

2010-4-25 14:10:54

原序列不平稳，可是一阶差分平稳，就用ARIMA模型来做，分析的思路和ARMA的一模一样，只是最后你要还原为原始数据而已。用随机分析建模，拟合精度高，可惜就是变量解释不是很好，建议你再用确定性建模，确定分析的变量解释比随机分析好点！

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zhouab100

2010-4-25 19:57:30

谢谢楼上的各位了再好好研究一下

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