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2007-05-18

我先用PP法检验,得到下面结果:

(1)备选项trend="nc"时,统计值-45.67—p值0.5204;

备选项trend="c"时,统计值-45.68—p值0.05849;

备选项trend="ct"时,统计值-45.74—p值约为0;

零假设均是:there is a unit root

同一组数据,然后用KPSS检验,结果如下:

(2)备选项trend="c"时,统计值0.3842,在5%水平下不显著

(零假设:stationary around a constant);

备选项trend="ct"时,统计值0.0305,在5%水平下不显著

(零假设:stationary around a linear trend)

没有trend="nc"的备选项。

我想问的是:上面的两个检验结果分别该得到什么结论?显示结果一致么?不一致的话该信谁?如果结论是序列不平稳,该如何预处理数据?

急求高手解答。。。

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2007-12-4 20:03:00

PP和KPSS适用于非季节时序的单位根检验.

注意!PP检验属左单端检验。KPSS检验属右单端检验。

如果序列不平稳,有线形趋势用一阶差分处理,曲线用二阶差分,周期明显用周期长度阶差分处理,差分后记得对比处理前方差避免过差分.

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2008-10-19 15:04:00
到底怎么用spss来解答 平稳性问题啊
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2008-10-29 20:06:00
2楼回答较经典!顶了
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