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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 EViews专版
39294 10
2013-07-19
求助:如题我在eviews中做出了1.时间序列的图形2.原序列含有截距项和即含有截距项又含有趋势项的单位根检验3.一阶差分含截距项和即含截距项又含趋势项的单位根检验,具体如下请高人指点该序列是否存在趋势项、是否平稳,以及怎样判断的,谢谢,十分感谢。
1.时间序列图

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2.原序列含有截距项的单位根检验
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含截距项和趋势项的单位根检验
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3、一阶差分含截距项单位根检验
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既含截距项又含趋势项的检验
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请给各位大侠指点!

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2014-10-21 16:58:18
时序图很明显的不平稳,同时ADF也没有通过检验,差分后是平稳的。看你的图,貌似数据量很小啊!
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2015-4-8 08:07:46
我也想知道
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2016-5-13 14:44:36
我最近写论文也在研究ADF检验。李子奈的计量经济学书上说ADF的检验要先从含趋势项和截距项开始检验,再检验只含截距项,最后检验既不含趋势也不含截距项的,何时检验拒绝原假设,即原序列不存在单位根,何时可停止检验。第一张图:含截距项的ADF检验的t检验值-2.400127都大于3个显著性水平下的临界值,接受原假设,说明序列是存在单位根的。第二张图:含截距项和趋势项,含截距项的ADF检验的t值小于5%的显著性水平下的临界值,可认为时间序列在5%的显著性水平下拒绝原假设,不存在单位根,但是因为这里的检验还含趋势项,而趋势项trend的p值小于0.05,拒绝不存在趋势项的原假设,说明存在趋势项,而书上说ADF检验是不能消除趋势线的,只能消除随机性,为什么这两个方法检测出来的单位根结果不一样也是我最近在思考的一个问题。
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2016-5-13 18:39:26
欣华123 发表于 2013-7-19 22:23
求助:如题我在eviews中做出了1.时间序列的图形2.原序列含有截距项和即含有截距项又含有趋势项的单位根检验 ...
看那个截距和趋势项的单位跟检验,看c小于0.05说明含有截距项,在看trend大于0.05说明不含趋势项。我最近也在学,刚好整明白了,希望对你有帮助。有机会可以互相交流下
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2017-1-31 16:44:46
你好,我最近也碰到了这个问题,但是我的序列随着滞后阶数的变大,截据和趋势项的p值也会变大(变得超过0.05),请问是应该是先选定滞后阶数还是先选定模型?
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