ADF检验,不应该是这样的流程吗?
先看模型:带有趋势项和截距项的那个结果,如果判断存在单位根的同时不存在趋势项,
则进入下一个模型:只存在截距项,若判断存在单位根同时不存在截距项,
则进入最后一个模型,不存在趋势项和截距项的,若判断存在单位根,则三个模型检验过,此序列真的不平稳;
附一张图:
整个过程中判断是否存在单位根用X1(-1)前的t检验值,t>三个显著性水平下临界值,则接受H0,存在单位根;判断趋势项和截距项用的是一个方法:p(t)<0.05(t>三个显著性水平下临界值),拒绝H0,和上面那个判断是反着的。
*李子奈的书上说 一般只有上一个模型通过了才能检验下一个模型,也就是说题主的检验顺序最好是 带趋势项和截距项——只带截距项——都不带,若三个模型顺次检验过程中有一个判断出 不存在单位根,则该序列为平稳。
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