全部版块 我的主页
› 论坛 › 提问 悬赏 求职 新闻 读书 功能一区 › 悬赏大厅
关于PVAR模型问题的请教
aa539
7855 7
2015-06-25
悬赏 5 个论坛币 未解决
做PVAR模型之前要求变量平稳，原序列不平稳的话，则需要差分使之平稳才能建立PVAR模型。请问如果面板协整检验显示三个变量存在协整关系，我能不能就用原来的非平稳序列进行PVAR模型分析呢？补充一个问题：如下图 QQ图片20150625233751.png 假设都换成差分后的变量，这个图应该怎么解释呢？（图中的水平横线表示“0”线）
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复
tianjinxtl
2015-6-26 22:30:19
回归的前提是两个序列协整，协整的前提是序列各自平稳，所以不能用非平稳的序列来回归。
这个图看起来有trend

资料看
https://en.wikipedia.org/wiki/Cointegration
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

aa539
2015-6-26 23:42:43
tianjinxtl 发表于 2015-6-26 22:30
回归的前提是两个序列协整，协整的前提是序列各自平稳，所以不能用非平稳的序列来回归。
这个图看起来有tr ...
协整的前提是序列各自平稳？？不是吧，那两个I（1）序列协整怎么解释？！
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

202071128
2016-5-7 12:48:17
我也有同样问题，请问楼主解决了吗，求告知
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

眷恋1990
2017-10-21 14:42:19
aa539 发表于 2015-6-26 23:42
协整的前提是序列各自平稳？？不是吧，那两个I（1）序列协整怎么解释？！
协整的前提是同阶单整
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

高小零
2019-1-20 10:44:49
请问楼主，PVAR模型回归之前需要同时满足平稳性和存在协整关系嘛？如果数据在滞后4期存在协整关系，但是pvar滞后期的选择是1期，怎么办呢？需要遵循那个原则呢？
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

点击查看更多内容…
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

微信QQ空间QQ微博
扫码加好友，拉您进群
各岗位、行业、专业交流群