許多變數之sample selection模型可用LIMDEP軟體予以估計，其大部分之構架如下：

一個指定模型，以A表示，使用如下資料：

1、無論如何，所觀察之資料，並非自此母體隨機抽樣。

2、甚至，一個相關變數z^*，僅當z^*橫跨某一門檻，方從A取得之觀察值。

3、若觀察資料被當成由A隨機抽樣而來，以替代聯結選擇值z^* (本質上嚴重偏誤)從A之次母體(subpopulation)。

4、一般而言，有關選擇問題取決於形成z^*過程之附屬模型，而此過程資訊，與A估計式相合併。

我是才最近看文献看到了heckman sample selection model

能给我介绍一下吗？它的基本原理以及使用软件！谢谢！

   是你的数据清理的问题。我的理解：sample selection model 实际上是由两个模型组成的，第一个模型（selective model）所用数据的因变量在第二个模型里是被censor掉一部分，这和你的因变量是dummy variable 还是continous variable没有关系。比如说，妇女的工资与就业，因为没有就业的妇女没有工资，所以selective model的因变量是是否就业，第二个模型的因变量是收入，没有就业的妇女（就业＝0）的收入变量是censored （不存在，而非等于0，因为收入＝0是有意义的，未就业的妇女的收入是不知道的）。

我想问一下，这个意思是说，在heckman的select后的变量中，第一个变量应该是因变量吗？可是我看模型的例子，好像select后的都是自变量呢。

下面是stata里面的帮助，可以有两种不同的格式

一种是全的，一种是简单的。

help heckman                                                                   dialogs:  heckman_ml  heckman_2step 
                                                                                         svy: heckman_ml           
                                                                              also see:  heckman postestimation    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Title

    [R] heckman -- Heckman selection model

Syntax

    Basic syntax

        heckman depvar [indepvars], select(varlist_s) [twostep]

      or

        heckman depvar [indepvars], select(depvar_s = varlist_s) [twostep]

    Full syntax for maximum likelihood estimates only

        heckman depvar [indepvars] [if] [in] [weight] , select([depvar_s =] varlist_s [, offset(varname)
                noconstant]) [heckman_ml_options]

    Full syntax for Heckman's two-step consistent estimates only

        heckman depvar [indepvars] [if] [in], twostep select([depvar_s =] varlist_s [, noconstant])
                [heckman_ts_options]