脑子糊住了。
我想实证检验PPP汇率和市场汇率是否有趋同的趋势,这个怎么用计量模型表示,是否需要回归,还是需要一些特殊的检验?
同一国家的汇率无条件趋同应该是非参数检验吧,应该是检验两者差分或者对数对某一个值的趋近。难道用协整检验?本能上觉得这个和平稳没什么关系啊......
条件趋同怎么控制条件变量?比如实际GDP
计量好差,急需支援!
这是德国的数据,我实在是毫无思路。我都学了些什么。。。
| year | PPPEX | MEX |
| 1980 | 0.91 | 0.927927 |
| 1981 | 0.868 | 1.151245 |
| 1982 | 0.856 | 1.239355 |
| 1983 | 0.85 | 1.30262 |
| 1984 | 0.838 | 1.450419 |
| 1985 | 0.829 | 1.493369 |
| 1986 | 0.839 | 1.105685 |
| 1987 | 0.833 | 0.917647 |
| 1988 | 0.817 | 0.896202 |
| 1989 | 0.805 | 0.960144 |
| 1990 | 0.801 | 0.824098 |
| 1991 | 0.889 | 0.845481 |
| 1992 | 0.919 | 0.796728 |
| 1993 | 0.935 | 0.844837 |
| 1994 | 0.935 | 0.827875 |
| 1995 | 0.933 | 0.732074 |
| 1996 | 0.922 | 0.769132 |
| 1997 | 0.908 | 0.885517 |
| 1998 | 0.906 | 0.898466 |
| 1999 | 0.896 | 0.93737 |
| 2000 | 0.87 | 1.082226 |
| 2001 | 0.86 | 1.116541 |
| 2002 | 0.859 | 1.058852 |
| 2003 | 0.852 | 0.884308 |
| 2004 | 0.842 | 0.804308 |
| 2005 | 0.82 | 0.802726 |
| 2006 | 0.796 | 0.796401 |
| 2007 | 0.788 | 0.729589 |
| 2008 | 0.781 | 0.67948 |
| 2009 | 0.789 | 0.717979 |
| 2010 | 0.786 | 0.75364 |
| 2011 | 0.779 | 0.718697 |
| 2012 | 0.775 | 0.777863 |
| 2013 | 0.778 | 0.752924 |