混合截面数据应该主要指不同时间获得的数据来自于总体的随机样本，这样解释两次抽样有相同的个体，也可以理解为是随机的，不需要特别考察这些重复出现的个体的固定效应。
但是如果是面板数据，当初混合截面来用，就相当于忽略了个体固定效应可能产生的影响。
如果是面板数据，对不同的个体加了虚拟变量，然后当成混合截面数据处理，效果应该是跟面板数据得到的结果一样。（伍德里奇的教材貌似是这么说的）

谢谢！！那我面板数据加入了行业和年份虚拟变量然后混合模型回归应该没啥问题吧

嗯 我觉得没问题

加虚拟变量之后用pool regression是“最小二乘虚拟变量法” (Least Square Dummy Variable，简记 LSDV)。LSDV 法的估计结果与FE 完全相同。