Can the GARCH(1,1) Model be Beaten using High-Frequency Data

QuantQ1

840

收藏 2015-07-01

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Hi, I m loofing for this paper, please kindly let me know if you have it.. Thanks

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/for.1222/abstract

Daily FX Volatility Forecasts: Can the GARCH(1,1) Model be Beaten using High-Frequency Data?

David G. Mcmillan1 and
Alan E. H. Speight

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Daily FX Volatility Forecasts: Can the GARCH(1,1) Model be Beaten using High-Frequency Data?

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Yolanda_WW

2015-7-1 17:09:52

Daily FX Volatility Forecasts: Can the GARCH(1,1) Model be Beaten using High-Frequency Data?

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牛尾巴

2015-7-1 17:45:15

请查收了。

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QuantQ1

2015-7-2 01:28:06

牛尾巴发表于 2015-7-1 17:45
请查收了。

Thank You....

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QuantQ1

2015-7-2 01:29:49

Yolanda_WW 发表于 2015-7-1 17:09
Daily FX Volatility Forecasts: Can the GARCH(1,1) Model be Beaten using High-Frequency Data?

Thank You..

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