求助！如何分析这个脉冲响应图？

双、子

66920

收藏 2015-07-01

悬赏 44 个论坛币未解决

变量依次是油价通胀率利率工业指数和上证指数收益率

能做一个详尽的解释么描述一下positive or nagitave effect 和影响的周期

特别是油价和上证收益率之间的关系。想以此作为结果来分析作业。

谢谢各位大大

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双、子

2015-7-2 03:03:38

自顶一下

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胖胖小龟宝

2015-7-2 10:03:19

https://bbs.pinggu.org/thread-3488006-1-1.html

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carryluocan

2015-7-3 21:23:27

楼主啊，你确定你的模型是稳定的吗？我看你有的脉冲图10期后的影响还在上升啊，你做个20期的看看，你这10期后根本没有趋向于0啊，是不是模型不稳定啊，AR ROOTS的模的倒数不都在单位圆内吧，这样的脉冲是无效的哦

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双、子

2015-7-14 18:44:03

carryluocan 发表于 2015-7-3 21:23
楼主啊，你确定你的模型是稳定的吗？我看你有的脉冲图10期后的影响还在上升啊，你做个20期的看看，你这10期 ...

是稳定的，做过平方根检验。发散只是因为为了避免个别期的波动影响观察做脉冲响应的时候选择了累加的脉冲响应（accumulated responses）

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carryluocan

2015-7-14 18:55:17

双、子发表于 2015-7-14 18:44
是稳定的，做过平方根检验。发散只是因为为了避免个别期的波动影响观察做脉冲响应的时候选择了累加的脉冲 ...

建议楼主不要用累加的脉冲，这样不好查看单个变量的冲击带来的影响，而且如果主要分析对油价的影响，做图的时候，响应那单独一个油价的变量就可以了，然后直接查看给予每个变量一单位正向冲击对油价造成的N期内的影响

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