条码书号： 9787111268222	作者： 陈伟森 谢耀权
出版社：机械工业出版社
上架日期：2009-6-5	出版日期：2009-6-1
页数：276     版次：1-2	装帧：平装
开本：16	译者： 庄新田 苑莹
所属分类：保险

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关于作者
前  言
第部分
金融数学
第1章  利息积累及货币的时间
    价值
    1．1  积累函数和总量函数
    1．2单利和复利
    1．3复利计算频率
    1．4实际利率
    1．5贴现率
    1．6  利息强度
    1 17单款项的终值和现值
    1 8价值等式
    1．9小结
    练习
第2章年金
  2．1期末付年金
  2．2期初付年金
  2．3永续年金、递延年金及在
    其他时刻的年金值
  2．4其他积累方法下的年金
  2．5变动利率．即期利率与
    远期利率
  2．6支付期、复利计算期及
    连续年金
  2．7变化年金
  2．8年金期限及利率
  2．9小结
  练习
第3章收益率
  3．1  内部收益率
  3 2单期收益率
  3 3多期收益率
  3 4投资组合收益
  3 5借款利率与贷款利率不
    致时的资本预算
  3．6小结
  练习
第4章分期偿还及偿债基金
  4．1贷款余额：过去法和未
    来法
  4．2分期偿还
  4．3偿债基金
  4．4变动分期付款及变动利率
  4．5小结
  练习
第5章债券
  5．1  基本概念
  5．2债券定价”
  5．3债券摊销表
    5．4两个交易日之间的债券
    定价
  5．5可赎回债券
  5 6到期收益率
  517债券收益率的其他度量
    指标
    5．8小结
    练习
第6章债券管理
  6．1  麦考利久期和调整久期
  6．2价格修正久期
  6 3  凸度
  6．4久期的些规则
  6．5免疫与久期的匹配
  6．6久期匹配的缺陷及延伸
  6 7被动与主动债券管理
    方法
    6 8小结
    练习
第7章应用
  7 1  贷款利息的比较等价
    名义利率
    7．2  固定利率贷款及固定利率
    贴现贷款
  7．3贷款费用及监管报告
  7 4卖空
  7．5利息计算：年度投资法及
    投资组合法
  7．6股票价格指数
  7_7些常用的金融工具
  7．8通货膨胀及实际利率
  7．9小结
  练习
第8章随机利率
    8．1  收益率曲线及期限结构
    理论
  8．2随机情景模型
  8．3独立对数正态模型
  8．4  自回归模型
  8．5动态期限结构模型
  8．6应用
  817小结
  练习
第二部分
精算数学
第9章牛存模型及寿险精算
  9 1  生存及分布函数
  9．2精算符号
  9．3参数化生存模型
  9．4生命表
  9．5分数死亡年龄
  9．6小结
  练习
第10章人寿保险、生存年金
    与净保费
    10．1  基本概念
    10．2人寿保险单
    10．3生存年金
    10．4净保费
    10．5趸缴净保费
    10．6均衡净保费与限额支付
    净保费
    10_7小结
    练习
第1l章人寿保险的短期风险
    模型
  11．1  同质风险理赔额的
    分布
  11。2非同质风险理赔额的
    分布
  11．3 Dear递推
  11．4或有收益额
  11．5小结
  练习
附录A
附录B
附录c正态分布表
附录D刊题答案
术语表
数学符号列表