如果是三年的年度数据，不适合建立VAR，因为时间太短；如果是月度或者日度数据，可以继续VAR。
你用一次差分后的数据和平稳数据建模没有太大问题，只要能够解释的通就行。
格兰杰可以做的，如果做完VAR也可以考虑脉冲响应，方差分解（前提是VAR稳定）

谢谢啊，我用的是3年每周的数据，月的有点少日的有点多所以我选择了周数据，那么我要将3年分开，观察每年的回归的P值，可不可以将3年周数据做一次单位根检验，还是需要分开每一年的数据做一次总共做3次单位根检验呢？
最后就是，格兰杰不做的话可不可以？

我觉得不用每年单位根检验一遍，三年放一起做一下就好了，然后你可以选择样本范围来做VAR。按照你现在的数据要求是可以做格兰杰的。但不是非得强求做的。