你具体用的什么类型数据我不太清楚。
我平时用的数据经常是大N小T，这样的话时间个体效应需要引入，但截面固定效应呢？如果引入的话，由于我的数据N太大，引入太多变量会对模型的估计效果产生很大影响，这种情况我一般是会引入几个虚拟变量来代替截面固定效应。比如说采用2011年-2012年中国200个地级市的数据，这种情况下，N=200，T=2，引入200个截面固定效应一般是不可行的，我会引入两个虚拟变量（东部和西部虚拟变量）来控制地区间的差异。
对你的问题是否有帮助我也不太清楚，但是希望能帮到你。^_^

这个文档可以看看
不过我觉得STATA会好点

谢谢你了，这个操作我看过，我的是三个方程的联立方程模型，这用的是2sls。

您是否知道，其他操作？即便用三阶段的最小二乘估计，我的n太大，设置那么多虚拟变量也不可能。所以不知道如何解决？

你具体用的什么类型数据我不太清楚。
我平时用的数据经常是大N小T，这样的话时间个体效应需要引入，但截面固定效应呢？如果引入的话，由于我的数据N太大，引入太多变量会对模型的估计效果产生很大影响，这种情况我一般是会引入几个虚拟变量来代替截面固定效应。比如说采用2011年-2012年中国200个地级市的数据，这种情况下，N=200，T=2，引入200个截面固定效应一般是不可行的，我会引入两个虚拟变量（东部和西部虚拟变量）来控制地区间的差异。
对你的问题是否有帮助我也不太清楚，但是希望能帮到你。^_^